Ein stochastischer Prozeß wird als streng stationär bezeichnet, wenn seine Wahrscheinlichkeitsverteilung völlig unabhängig von der Zeit ist. Er wird stationär im weiteren Sinn bezeichnet (oder an zweiter Stelle), wenn Mittelwert und Varianz zeitunabhängig sind. Die Statistik der Proben, entnommen einem stationären Prozeß, können wegen ihrer Probenvariabilität abweichen, aber nicht wegen ihrer Größe und Lage innerhalb der Grundgesamtmenge.
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