Processus Stationnaire

Un processus stochastique est dit stationnaire au sens strict si sa distribution de probabilité est totalement indépendante du temps. Il est dit stationnaire au sens large (ou au second ordre) si la moyenne et la variance sont indépendantes du temps. Les coefficients statistiques des échantillons tirés d'un processus stationnaire peuvent varier à cause de la variabilité d'échantillonnage mais non par suite de leur taille ou de leur position dans la population.

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